La importancia del Drawdown en el trading

El drawdown puede definirse como el máximo retroceso que tiene la curva de beneficios de nuestra cuenta respecto a los máximos obtenidos hasta que estos vuelven a ser superados. Se trata de una forma de medir el riesgo de un sistema de trading. El drawdown es algo que ocurre de manera sistemática y la cuenta suele estar por debajo de los máximos la mayor parte del tiempo. Para salir de él hay que superar el último máximo

Se trata de un concepto importante a la hora de seguir un método de trading. Gracias a él podemos saber el capital mínimo que necesitamos para operar. Se suele medir en porcentaje de la caída respecto al máximo alcanzado. También se suele medir el tiempo que dura dicha caída. Que un drawdown sea muy profundo como que dure mucho tiempo significa que nuestro plan de trading no está funcionando todo lo bien que debiera. Es importante tambien evaluar si se trata por un valor o por varias operaciones. En el primer caso lo consideraremos menos importante que en el segundo para nuestro sistema. Un sistema puede ser muy bueno a largo plazo pero si tiene un drawdown excesivo no nos interesará.

Para explicar qué mejor que con un gráfico. La línea azul va indicando nuestro capital mientras que las horizontales rojas marcan los máximos desde donde se recogen beneficios. El máximo drawdown sería la máxima diferencia entre esos máximos y lo mínimos siguientes como se puede apreciar.

 

 

 

 

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